processor/market_brief.py — 뉴스 RSS 를 두 갈래로 나누는 이유

화면 뒤의 데이터 판단 · 뉴스 소스processor/market_brief.py — 뉴스 RSS 를 두 갈래로 나누는 이유같은 기사 묶음을 AI 브리핑용과 화면 카드용으로 따로 고르는 법Passive 의 아키텍처 문서(.omm/data-flow/news-src)에는 2026년 7월 22일에 적은 설명이 있습니다. "Google News·연합뉴스·매경·인포맥스·머니투데이·한경·이데일리·서울경제·파이낸셜뉴스 RSS 를 collector/stock 뉴스 수집기가 모아 FinBERT 감성분석과 헤드라인 생성에 공급한다." 언론사 목록은 맞습니다. 그런데 코드로 내려가 보면 collector/stock 이라는 수집기는 없고, RSS 는 브리핑을 만드는 processor/market_brief.py 가 직접 모읍..

화면 뒤의 데이터 판단 · LLM 계층processor/llm_gate.py — 무료 LLM 네 곳을 한 줄로 세우는 법7월에 적어 둔 아키텍처 설명과 지금 코드를 나란히 놓고 읽은 기록Passive 의 아키텍처 문서(.omm/data-flow/llm)에는 2026년 7월 22일에 적은 설명이 있습니다. "Cerebras·Groq·Gemini 로 시황 리포트를 만들고, FinBERT 로 뉴스 감성을, TimesFM·GRU 로 경로를 예측한다. 로컬에서는 LLM 을 막고 캐시만 읽는다." 두 달 반이 지난 지금 코드로 내려가 보면, 맞는 문장도 있고 이미 달라진 문장도 있습니다.1. provider 는 하나가 아니라 줄이다설명에는 provider 세 곳이 나란히 적혀 있지만, 실제로는 앞에서부터 차례로 두..

데이터 수집 계층 · 옵션 시장CBOE 데이터는 왜 두 파일에 나뉘어 있나출처가 같아도 깨지는 방식이 다르면 같이 두지 않는다 — 스크래핑 1개와 시세 API 5개의 분리시카고옵션거래소(CBOE)에서 오는 값은 이 프로젝트에 두 갈래로 들어옵니다. 하나는 Total Put/Call 비율, 하나는 변동성 지수 5종(VIX · VIX3M · VIX9D · VVIX · SKEW)입니다. 출처는 같지만 같은 파일에 있지 않습니다. 들어오는 경로가 다르고, 깨지는 방식이 다르고, 쓰이는 곳이 다르기 때문입니다.무엇경로최종 소비처파일Total Put/Call 비율HTML 스크래핑마켓 브리핑 "옵션 심리" · 매크로 시계열collector/fear_greed.pyVIX · VIX3M · VIX9D · VVIX · S..

화면 뒤의 데이터 판단 · 서빙 계층계산하지 않는 API — 라우터 37개를 읽기 전용으로 유지하는 법DB가 한 번 멈춘 뒤 정한 규칙: 사용자 요청이 도착한 다음에는 아무것도 계산하지 않는다API 서버를 만들 때 가장 자연스러운 구조는 "요청이 오면 DB를 조회해 계산하고 응답한다"입니다. 코드가 단순하고 데이터가 항상 최신입니다. 이 서비스도 그렇게 시작했습니다.그러다 데이터베이스가 통째로 멈추는 일을 겪었습니다. CPU도 메모리도 여유가 있었는데 디스크 입출력 예산이 먼저 바닥났습니다. 조건 없는 전체 조회가 요청 경로에 있으면 사용자가 새로고침할 때마다 같은 스캔이 반복됩니다. 예산이 소진되자 통계 화면뿐 아니라 앱의 모든 화면이 무한 로딩이 됐습니다. 인덱스로는 막히지 않는 종류의 문제였습니다...

화면 뒤의 데이터 판단 · 방향 신호학습 표본과 운영 표본의 불일치 — 수익률 필터가 만든 사후 선택0.5262 → 0.5166. 누수는 없었지만, 지금까지의 수치는 전부 사후 선택된 표본 위의 값이었다모델 평가에서 가장 먼저 의심하는 것은 누수입니다. 미래 정보가 학습에 섞였는지를 봅니다. 그런데 누수가 하나도 없는데 성적이 부풀려지는 경로가 따로 있습니다. 학습·평가에 쓴 표본이 운영에서 만나는 표본과 다를 때입니다.방향 신호 모델에서 그 경우를 만났습니다. 표본을 모으는 함수에 필터가 한 줄 있었습니다.# 5봉 방향 학습 표본 — 움직임이 작은 날은 부호가 노이즈라고 보고 걸렀다.# 학습에도 평가에도 같은 필터가 걸리므로 '누수'는 아니다.mask = np.abs(fwd5) >= 0.02 ..

화면 뒤의 데이터 판단 · 방향 신호방향 예측 라벨 설계 — 부호 대신 초과수익을 맞히면 무엇이 달라지나기저 62.0% → 53.2%, 성적은 41~47 → 45~50. 그래도 무작위선을 넘지 못했다주가가 오를지 내릴지를 학습시키려면 정답표(라벨)가 필요합니다. 가장 단순한 정의는 "5영업일 뒤 수익률이 0보다 크면 1"입니다. 문제는 이 정답표가 한쪽으로 쏠려 있다는 점입니다.미국 지수는 20일 기준 기저 상승률(전체 표본 중 상승이 차지하는 비율)이 65~70%입니다. 정답의 3분의 2가 "상승"이면, 모델은 아무것도 배우지 않고 항상 상승만 외쳐도 절반을 훌쩍 넘깁니다. 실제로 방향신호 실험 52건에서 하락 적중은 19~35%로 무너졌습니다.1. 같은 가격, 두 개의 정답표쏠림을 없애는 표준 처방은..